Informazioni sul prodotto

Bottom Feeder è una strategia di mean reversion sviluppata da Justin Wise e Alexander Pearson nell'inverno del 2019. È progettata per eseguire operazioni lunghe durante condizioni di ipervenduto *estreme* nei mercati, utilizzando l'Average True Range per impostare uno stop and take aggiustato per la volatilità profitto.

 

La strategia regola il dimensionamento della posizione in base alla distanza dallo stop loss per limitare il rischio all'1% dei fondi Vault per una determinata operazione. 

 

I segnali di ingresso sono generati da sette istanze pesantemente modificate dell'oscillatore Mynx, a sua volta sviluppato da Justin Wise. Queste modifiche sono state applicate per evidenziare casi di condizioni di ipervenduto storicamente significative per i mercati delle criptovalute accoppiati con USD(T).

 

Utilizzando multipli dei dati di volatilità correnti per i mercati, la strategia è progettata per avere margini sufficienti sul mercato per vincere sostanzialmente più frequentemente rispetto a un sistema di entrata-uscita casuale.

 

La strategia Bottom Feeder ha funzionato proficuamente senza sosta su diverse criptovalute accoppiate con USDT per quasi 3 anni. Presenta una percentuale di vincita del 71,42%, con un rapporto rischio/rendimento medio di 0,68.

 

Da luglio 2020 a luglio 2022, Bottom Feeder ha inserito 206 posizioni quotate USD/USDT, di cui 143 vincenti. La sua redditività media dall'inizio è del 25,9% CAGR (tasso di crescita annuale composto). Questa redditività media include la più recente forte tendenza al ribasso del mercato ribassista, che è stata dura per la strategia. In futuro, questa strategia dovrebbe sovraperformare il CAGR del 25,9% nel breve e medio termine.