Produktinformation

Bottom Feeder ist eine Mean-Reversion-Strategie, die von Justin Wise und Alexander Pearson im Winter 2019 entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Long-Trades während *extremer* überverkaufter Bedingungen an den Märkten einzugehen, wobei die Average True Range verwendet wird, um ein volatilitätsbereinigtes Stop-and-Take zu setzen profitieren.

 

Die Strategie passt die Positionsgröße basierend auf der Entfernung zum Stop-Loss an, um das Risiko für einen bestimmten Trade auf 1 % der Vault-Gelder zu begrenzen. 

 

Die Einstiegssignale werden von sieben stark modifizierten Instanzen des Mynx-Oszillators generiert, der selbst von Justin Wise entwickelt wurde. Diese Änderungen wurden angewendet, um Fälle historisch bedeutsamer überverkaufter Bedingungen für USD(T)-gepaarte Kryptomärkte hervorzuheben.

 

Durch die Verwendung von Vielfachen der aktuellen Volatilitätsdaten für die Märkte ist die Strategie so konzipiert, dass sie genügend Vorteile auf dem Markt hat, um wesentlich häufiger zu gewinnen als ein zufälliges Entry-Exit-System.

 

Die Bottom-Feeder-Strategie läuft seit fast 3 Jahren ununterbrochen profitabel auf mehreren verschiedenen USDT-gepaarten Krypto-Assets. Es bietet eine Gewinnrate von 71,42 % bei einem durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 0,68.

 

Von Juli 2020 bis Juli 2022 ging Bottom Feeder 206 notierte USD/USDT-Positionen ein, von denen 143 Gewinner waren. Die durchschnittliche Rentabilität von Anfang an beträgt 25,9 % CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate). Diese durchschnittliche Rentabilität beinhaltet den jüngsten starken Bärenmarkt-Abwärtstrend, der der Strategie nicht standhielt. Für die Zukunft wird erwartet, dass diese Strategie kurz- bis mittelfristig die CAGR von 25,9 % übertreffen wird.